Monografia:
O Risco e a Composição de Portfolios
Aluno: Rodolfo de Ávila Lemos Neto,
orientador: Lupércio França Bessegato.

Em linhas gerais, entende-se como gestão de riscos o processo sistemático de identificar, avaliar, classificar e mitigar os riscos que poderiam causar perdas financeiras e atrapalhar os objetivos estratégicos de uma organização.

A monografia discorre sobre gestão de riscos, apresentando todos seus conceitos, de como ele é visto pela estatística, além de suas classificações, tais como, o risco de crédito, de liquidez, de mercado e o risco atuarial, que é específico das entidades de previdência e seguradoras. São apresentadas as medidas utilizadas para mensurar os diversos riscos, com foco ao risco de mercado que será fundamental para a formulação dos capítulos subseqüentes.

Mencionam-se as legislações existentes a respeito dos riscos enfrentados pelas empresas e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a fim de seguir outro objetivo deste material que é traçar um paralelo com as peculiaridades e especificidades dos fundos de pensão. Trata-se assim das carteiras de investimentos que têm por objetivo diversificar o risco,
revisando parte da literatura sobre o tema que é essencial para o processo de tomada de decisões na seleção de carteiras – assunto que é aprofundado e exemplificado através de uma aplicação prática envolvendo algoritmos de otimização.

Palavras-chave	:  Risco, gestão de risco, medidas de risco, teoria da carteira de Markowitz, seleção da carteira ótima, algoritmo genético.
Áreas do conhecimento	:   Estatística
Setores de atividade	:  Economia.