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O Efeito de Outliers na
Estimação de Modelos ARFIMA |
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No presente trabalho,
o objetivo principal é estudar o efeito dos outliers
na estimação dos modelos ARFIMA. Para a análise, foi considerada uma
apropriada normalização na definição do tamanho do pulo nos outliers e proporções diferentes no início, meio e final
da série. Os resultados das simulações mostram que os métodos de estimação do
parâmetro d, GPH e TAPER GPH se mostraram ineficientes para essa situação,
pois, seu vício está aumentando à medida que se acrescentam outliers. |
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