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Estudo da Assimetria dos Testes de Raízes Unitárias em
Presença de Quebra Estrutural na Tendência |
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O presente trabalho
tem como objetivo principal analisar o comportamento dos testes de raízes
unitárias, quando o verdadeiro modelo gerado é um processo com a presença de
quebra estrutural na tendência. Consideraremos que os pontos de mudança são conhecidos
e estão presentes na série com diferentes magnitudes do pulo. Para a análise
da relação que existe entre a magnitude do pulo e o tamanho da amostra foi considerado uma apropriada normalização na definição do
tamanho do pulo. Exploramos as propriedades dos testes para diversos tamanhos
da amostra e magnitudes dos pulos. Os resultados do estudo mostram a divergência
entre diversos testes, que, em alguns casos, levam a uma falsa inferência de estacionaridade e assimetria. |
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